Optimisation de portefeuille en suivant un index,tracking error max 4%

Je recherche quelqu'un qui sait optimiser un portefeuille avec différentes stratégies (mean-variance, min variance, etc) qui consiste à implémenter des titres sur le thème de l'empreinte de carbon en suivant un index (MSCI World) avec comme contrainte, un Tracking Error de 4% max. J'ai toutes les données qu'il faut ! Le projet doit se faire sur python.