Backtesting

Construire un Backtest sur VBA :
- l'avantage du Backtesting est de s’appuyer sur des données historiques réelles, la stratégie n’a donc pas forcément besoin de subir un test grandeur nature, sans aucune idée sur sa réussite potentielle.

- Input à prendre en compte :
Le sous-jacent Il est indiqué en colonne A (dates) et B (prix) d’un onglet du tableur excel.
La maturité (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ans)
La barrière de protection du capital Variable continue entre 0 et 1
Niveau de rappel Variable continue entre 0 et 2
Fréquence de constatation (Quotidienne-Hebdomadaire-Mensuelle-Trimestrielle-Semestrielle-Annuelle)
Airbag Variable continue entre 0 et 1Input à prendre en compte :
Le sous-jacent Il est indiqué en colonne A (dates) et B (prix) d’un onglet du tableur excel.
La maturité (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ans)
La barrière de protection du capital Variable continue entre 0 et 1
Niveau de rappel Variable continue entre 0 et 2
Fréquence de constatation (Quotidienne-Hebdomadaire-Mensuelle-Trimestrielle-Semestrielle-Annuelle)
Airbag Variable continue entre 0 et 1