Moteur de trading et back-testing automatisé

Le moteur est basé sur un algorithme complexe déjà implémenté en Excel+VBA. Cet algorithme agrège des centaines de stratégies prédictives, intègre un module de gestion de risque et adaptation des positions, et prend une position directionnelle de manière automatique sur le broker Interactive Brokers (par API). A ce stade le moteur Excel+VBA prend une position par jour sur un seul sous-jacent. A l’issue du développement il devra pouvoir prendre une position sur plusieurs sous-jacents, avec une exécution étalée en plusieurs ordres sur la journée.

Spécifications principales
• Moteur permettant d’utiliser le même code pour fonctionner en trading temps réel et en back-testing sur données historiques, afin de garantir la portabilité des stratégies testées en conditions réelles. Par exemple : approche de type « event-driven » (voir [URL visible pour les membres Pro] et plus généralement le site [URL visible pour les membres Pro])
• Architecture modulaire afin de gérer les différents niveaux d’agrégation de signaux et de filtrage associé pour produire une décision de position et d’enrichir le moteur en nouvelles données de marché, méthodes et sous-jacents
• Intégration avec les sites fournisseurs de données de marché et avec l’API d’Interactive Brokers pour l’exécution des ordres.
• Architecture modulaire afin de gérer les différents niveaux d’agrégation de signaux et de filtrage associé pour produire une décision de position
• Base de données structurée pour tracer chaque jour l’ensemble des paramètres, données de marché, éléments de calcul intermédiaires, signaux et positions prises, sur l’ensemble des sous-jacents visés
• Optimisation du code et du mix entre données stockées en base de données et données calculées en mémoire, pour accélérer l’exécution du code en temps réel et permettre de tester rapidement des adaptations du moteur par back-testing
• Traçage fin des erreurs et logging des différentes étapes de calculs, développement d’une console de surveillance des anomalies
• Recette de bout-en bout du moteur, en utilisant un compte de paper-trading disponible à cette fin. Les centaines de stratégies prédictives seront implémentées par moi-même, dans l’architecture définie par le développeur. Certaines seront néanmoins fournies au développeur afin de permettre de faire la recette du bon fonctionnement de bout-en-bout du moteur.
• Partage de connaissances sur le code afin de m’en permettre la maintenance et la gestion d’évolution
• Préférence pour une implémentation de la majorité du code en Python, certaines fonctions gourmandes en calcul pouvant être implémentés en C++ ou C#.
• Préférence pour une exécution sur le cloud et non sur un serveur physique, sous réserve d’une gestion appropriée de la sécurité et de l’authentification sur Interactive Brokers

Après sélection du partenaire développeur, un document de spécifications plus détaillé lui sera mis à disposition. L’exécution de la prestation peut se réaliser dans un calendrier de plusieurs mois ou être au contraire concentrée dans la durée, en fonction des modalités de collaboration qui seront définies.

Rémunération
• Forfait de 2000€ à 4000€ négociable en fonction du niveau de conformité à la spécification. Le forfait sera payé de manière fractionnée en fonctions de jalons à définir. Certains développements identifiés comme gourmands en temps mais ne nécessitant pas d’expertise pourront être réalisés par moi sous réserve que l’architecture et les règles d’implémentation aient été bien définies.
• Possibilité d’un accès à mon savoir-faire sur une partie des stratégies et du moteur, si un cadre partenarial et une relation de confiance se mettent en place

Compétences recherchées
• Python / C++ pour l’API avec Interactive Brokers (ou utilisation de l’API émulée dans Python)
• Bases de données
• Gestion d’erreurs
• Méthodique dans la recette / code soigneusement documenté

Compétences souhaitables
• Mathématiques financières
• Compréhension des marchés financiers, en particulier des marchés de futures
• Analyse des données