| Les éléments de son portfolio |
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Mission 1 (1997): Centre d’études militaires (8 mois)
- Développement d’un outil de mesure de rugosité de surfaces sans contact
- Etude technique et élaboration de l’algorithme d’interpolation
- Mise en place du système harware
- Développement C++ du logiciel de prise et d’analyse d’images (caméra CCD) |
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Mission 2 (1998): Centre d’études militaires (10 mois)
- Développement d’un outil de mesure d’ablation d’un objet sans contact
- Etude technique et élaboration de l’algorithme d’interpolation
- Mise en place du système harware
- Développement C++ du logiciel de prise et d’analyse d’images (caméra CCD) |
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Mission 3 (1999-2000): filiale d’un laboratoire pharmaceutique (18 mois)
Participation au développement de logiciels pour 3 stimulateurs cardiaques.
- Conception et développement de l’applicatif multithreadé C++
- Mise en place de l’IHM (Ilog views) et de l’impression statique (MFC).
Environnement technique : Visual C++, PVCS, NT, Rational Rose, Ilog Views. |
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Mission 4 (2000): société d’électronique militaire (5 mois)
Développement de l’IHM d’un système d’informations géographiques.
- Développement / conception des interfaces graphiques sous Swing / Java.
Environnement technique : Java, NT/Unix, ClearCase, Rational Rose, Corba/IdlToJava |
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Mission 5 (2000-01): Banque d’investissement – Front Office – Salle Equity / Derivatives (11 mois)
- Prise en charge des applications permettant l'animation et le Pricing Temps réel des Warrants de la banque sur les bourses électroniques mondiales.
- Réalisation d'un nouvel automate de produits dérivés (warrants, certificats) sur les marchés électroniques (équipe de 4 personnes).
- Conception, spécifications fonctionnelles et techniques, développement et recettes.
- Maintenance évolutive et corrective
Environnement technique : Java (client), C++ (serveur), cvs, UML, Unix, NT, Oracle 8
Périmètre fonctionnel : Actions, certificats, warrants |
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Mission 6 (2001-02): Banque d’investissement – Front Office – Dérivés actions (8 mois)
- Prise en charge de calculateurs sur obligations convertibles et réalisation d’une application d’extraction de données Reuters pour calculs de volatilité.
Environnement technique : Visual C++, SQL Server, Tibco RV, Source Safe, VB6, Win NT, Unix. |
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Mission 7 (2002-04): Banque d’investissement – Middle Office – Risque de contrepartie ( 2 ans ½)
Calculs des risques de contrepartie associés aux transactions du groupe bancaire.
- Intégration/mapping des transactions back office dans la base Risque (Framework)
- Mise en place des méthodologies unitaires de calcul de risque (crédit, variation,..)
- Développement d’un logiciel de calcul de risques de portefeuilles (multithreadé)
- Développement d’une application de calcul de risques règlementaires
- Contacts rapprochés et réguliers avec la MOA « Risque de contrepartie »
Environnement technique : Java, Sybase, PVCS, Dataviewer, Unix, Rational Rose.
Management : remplacement du chef de projet (8 mois) sur le pôle « Calculs »
Périmètre fonctionnel : Actions, obligations, swaps, CDS… |
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Mission 8 (2004-05): Banque d’investissement – Front Office – Salle Equity / Derivatives (13 mois)
Prise en charge d’un automate de RMM d’options listées sur actions sur LIFFE France :
- Implémentation de nouvelles fonctions (algo, insertion dynamique des deals dans Sophis, ..)
- Adaptations (règles de spread Euronext, nouveaux contrats,…)
- Support user / maintenance, optimisations, corrections
Participation à la « remise sur rail » d’un automate d’arbitrage/basket trading/pricer sur actions & dérivés (options, OC, futures, baskets) (03/2005 – 08/2005) :
- Optimisations de plusieurs modules (notamment le pricer d’options)
- Création d’un module d’insertion de deals (cash & dérivés) dans Sophis
- Support user / maintenance évolutive et corrective
Réalisation d’un automate de PMM de warrants pour le marché de Hong Kong (08/2005 – 12/2005) :
- Spécifications avec l’existant (Excel/GL Automate) et les traders (Paris et HK)
- Développement à Paris de l’application en C++ à |
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Mission 9 (2006): Banque d’investissement – Front Office – Salle Fixed Income (7 mois)
Participation au développement de pricers et contributeurs de produits de taux (bonds, swaps):
- Développement d’un serveur RTD en C++ (dll) pour flux RT (RTGen, RFA/Reuters) et contribution (Reuters) pour les outils de trading sous Excel
- Maintenance d’un pricer/contributeur de bonds en C/C++
- Prise en charge d’un wrapper RFA en C++ pour différentes applications clientes.
Environnement technique : Visual C++, VB, Oracle, ClearCase, XP/Unix, RFA/Reuters
Périmètre fonctionnel : bonds, swaps |
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Mission 10 (2006-07): Banque d’investissement – Front Office – Salle Equity / Derivatives (12 mois)
Project Manager & Business Analyst pour l’équipe “Execution & Arbitrage” :
- Etude de l’architecture d’une nouvelle plateforme de trading dérivés/actions (Basket trading, option trading, market making, statistical arbitrage) pour les zones EURO, US & ASIE (HSBC Financial Products). Proposition au business….
- Spécifications techniques & fonctionnelles de nouveaux modules (pricing, booking, security master…) pour les outils de trading « E&A » dans le cadre de la mise en place de l’activité basket trading pour l’entité de New York et de la migration Sophis HK: suivi des développements, reporting, recettes/tests…
- Développements ponctuels sur les automates (Fat Finger project, ODBC-DSN less, évolutions…)
- Interface IT/Traders pour les projets de l’équipe E&A
Environnement technique : Visual C++, SQL Server, ClearCase, SOPHIS
Périmètre fonctionnel : Actions, options listées, warra |
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Mission 11 (2007-...): Banque d’investissement – Front Office – Salle Fixed Income (depuis 08/2007)
ngénieur d’études senior:
- Ecriture d’un outil d’extraction de données de marché (VB Net) intégré dans un framework.
- Ecriture d’un logiciel de contrôles de cohérence sur paramètres de marché pour le périmètre de la valorisation officielle de la salle (C#2.0 sous VS8, proc stoc, usage libs VB, report) : données internes et externes (Reuters)
Environnement technique : C#2.0, VB.Net, VS8, Oracle, Source Safe/TFS, proc stoc, SQL Reporting Services
Périmètre fonctionnel : commodities (energy, metals, index) et dérivés (forward, futures, options…) |
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